『壹』 期貨交易如何做套利交易
套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。
在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。
有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。
因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一：（1）在合約持有期，空頭的盈利高於多頭的損 失；（2）在合約持有期，多頭的盈利高於空頭的損失；（3）兩份合約都盈利。
套利交易的損失則來自剛好相反的方式：（1）在合約持有期，空頭的盈利少於多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利少於空頭的損失；（3）兩份合約都虧損。
試舉一例，2003 年 5 月 22 日，某一交易者對 2003 年 8 月與 11 月豆粕合約進行套利交易，以 2092 元/噸的價格賣出 8 月合約 10 手，以 2008 元/噸的價格買入 11 月合約 10 手。5月 29 日，8 月合約的價格下跌至 2059 元/噸，11 月合約的價格上漲至 2029 元/噸，套利者可發出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在 8 月合約上贏利 330 元，在 11 月合約上贏利210 元，共計贏利 540 元（不計手續費）。這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。
二、期貨套利的方法
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
1、跨交割月份套利（跨月套利）
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入 5 月份的大豆合約而賣出 7 月份的大豆合約。過後，當 7 月份大豆合約與 5 月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
2、跨市場套利（跨市套利）
『貳』 期貨大神，套利交易怎麼下單
可以直接使用交易軟體中的套利下單功能，不會使用軟體的我可以指導。
『叄』 期貨套利的具體操作
期貨套利和現貨基礎不關系不大，應為只要你不是生產廠家或者原料商，沒必要太在乎實物是否交割，你只要在乎價格的走勢，並從差價中套利即可。具體步驟就是買賣啊，和股票差不多，只是交易規則有些不同。
利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險，而利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。說簡單一點，利率期貨就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。
比如說現在的一年期利率是1.75%，此時某債券價格105元，你預計3個月之後利率你會變成2%，（當然一般來說不會變化真么大，這里為了說明道理誇大了的），這樣算下來債券的價格就會下跌，那你就可以這時候做空某債券，相當於你這個時候以105元的價格向別人借來賣出去，等到3個月後價格下跌後你就以便宜的價格（比如98元）買回這只債券，還給別人。當然，如果3個月後利率沒有向你預測的那個方向走，反而下降了，利率下降就要引起債券價格上漲，那時候你就要以高價買回來債券去還給別人。這只是一個比方，實際上的價格和利率要根據實際來算，期限也很靈活。
『肆』 貌似期貨交易軟體當中的套利功能好像只有程序化交易軟體有這個功能是吧而且有套利這種功能
你好， 國內交易軟體 恆生和易盛都有套利指令，
就拿易盛來說 ， 右上角有個組合行情，你添加需要的套利品種，就可以以套利單的指令報道交易所。保證金收單邊，支持跨期套利和跨品種套利的。此外，上期所和中金所自動識別套利，收取單邊
希望能幫上忙~望採納哦~
『伍』 請問套利是怎麼下單的
套利下單和一般的下單是一樣的，只是涉及到兩個商品而已，只要你研究好了，就照你要的交易方向下單就行，比如同個商品的跨月套利，空近月，多遠月等等。
開盤前的競價很難做到的，了除非你是大資金，或是你的價格比雙方的交易價格弱點，在開盤後打進去。
套利( arbitrage): ，在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進或賣出同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。
『陸』 期貨炒單套利是怎麼操作的急急急
1505買開，1509賣開。你掛的是對手價，一般是能成交的，但如果掛單的時候對手價變了，那就可能成交不了，所以最好讓幾點掛單，對主力合約也可以用市價掛單。有些交易軟體可以直接下套利單。
『柒』 期貨套利如何操作希望有實例圖解
現實中，一些企業利用自身在現貨市場經營的優勢，依據基差與持倉費之間的關系，尋找合適的時機進行操作，演變成期現套利的新型操作模式。具體操作可通過下面的例子來說明。
假設某企業有一批商品的存貨。目前現貨價格為3 000 元/噸， 2 個月後交割的期貨合約價格為3 500 元/噸。2 個月期間的持倉費和交割成本等合計為300 元/噸。該企業通過比較發現，如果將該批貨在期貨市場按3 500 元/噸的價格賣出，待到期時用其持有的現貨進行交割，扣除300 元/噸的持倉費之後，仍可以有200 元/噸的收益。在這種情況下，企業將貨物在期貨市場賣出要比現在按3 000 元/噸的價格賣出更有利，也比兩個月之後賣出更有保障（因為不知道未來價格會如何變化）。此時，可將企業的操作稱之為」期現套利」。
期現套利是指交易者利用期貨市場與現貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨於合理而獲利的交易。一般來說，期貨價格和現貨價格之間的價差主要反映了持倉費。但現實中，價差並不絕對等同於持倉費。當兩者出現較大的偏差時，期現套利機會就會出現。
如果價差遠遠高於持倉費，套利者就可以買入現貨，同時賣出相關期貨合約，待合約到期時，用所買入的現貨進行交割。價差的收益扣除買入現貨之後發生的持倉費用之後還有盈利，從而產生套利的利潤。相反，如果價差遠遠低於持倉費，套利者就可以通過賣出現貨，同時買入相關期貨合約，待合約到期時，用交割獲得的現貨來補充之前所賣出的現貨。價差的虧損小於所節約的持倉費，因而產生盈利。不過，對於商品期貨來說，由於現貨市場缺少做空機制，從而限制了現貨市場賣出的操作，因而最常見的期現套利操作是第一種情形。
在實際操作中，也可不通過交割來完成期現套利，只要價差變化對其有利，也可通過將期貨合約和現貨頭寸分別了結的方式來結束期現套利操作。
在商品市場進行期現套利操作，一般要求交易者對現貨商品的貿易、運輸和存儲等比較熟悉，因此參與者多是有現貨生產經營背景的企業。
一、期貨套利交易
（一）期貨價差的定義
期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。與投機交易不同，在價差交易中，交易者不關注某一個期貨合約的價格向哪個方向變動，而是關注相關期貨合約之間的價差是否在合理的區間范圍。如果價差不合理，交易者可以利用這種不合理的價差對相關期貨合約進行方向相反的交易，等價差趨於合理時再同時將兩個合約平倉來獲取收益。因而，價差是價差套利交易中非常重要的概念，而「Spread」一詞本身也有價差的含義。
在價差交易中，交易者要同時在相關合約上進行方向相反的交易，也就是說，交易者要同時建立一個多頭頭寸和一個空頭頭寸，這是套利交易的基本原則。如果缺少了多頭頭寸或空頭頭寸，就像一個人缺了一條腿一樣無法正常行走，因此，套利交易中建立的多頭和空頭頭寸被形象地稱為套利的「腿」 （Legs ，也可稱為「邊」或「方面」）。
大多數套利活動都是由買入和賣出兩個相關期貨合約構成的，因而套利交易通常具有兩條「腿」。但也有例外的情況，例如跨品種套利中，如果涉及的相關商品不止兩種，比如在大豆、豆粨和豆油三個期貨合約間進行的套利活動，可能包含了一個多頭、兩個空頭或者一個空頭、兩個多頭，在這種情況下，套利交易可能會有三條「腿」。
計算建倉時的價差，應用價格較高的一「邊」減去價格較低的一「邊」。例如，某套利者買入5月份鋁期貨合約的同時賣出6月份的鋁期貨合約，價格分別為15 730 元/噸和15 830 元/噸，因為6月份價格高於5月份價格，因此價差為6月份價格減去5月份價格，即100 元/噸。
在計算平倉時的價差時，為了保持計算上的一致性，也要用建倉時價格較高合約的平倉價格減去建倉時價格較低合約的平倉價格。例如，在前面的例子中，套利者建倉之後，5月份鋁期貨價格上漲至16 010 元/噸，6月份漲幅相對較小，為15 870 元/噸，如果套利者按照此價格同時將兩個合約對沖了結該套利交易，則在平倉時的價差仍應該用6月份的價格減去5月份的價格，即為-140 元/噸（而不應該用5月份價格減去6月份的價格，即140 元/噸）。因為只有計算方法一致，才能恰當地比較價差的變化。
（二）價差的擴大與縮小
由於套利交易是利用相關期貨合約間不合理的價差來進行的，價差能否在套利建倉之後「回歸」正常，會直接影響到套利交易的盈虧和套利的風險。具體來說，如果套利者認為目前某兩個相關期貨合約的價差過大時，他會希望在套利建倉後價差能夠縮小（Narrow）；同樣，如果套利者認為目前某兩個相關期貨合約的價差過小時，他會希望套利建倉後價差能夠擴大（Widen） 。
如果當前（或平倉時）價差大於建倉時價差，則價差是擴大的；反之，則價差是縮小的。我們可以通過下面的例子來說明。
【例5-5】 某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時賣出11月份白糖期貨合約，價格分別為5 720 元/噸和5 820 元/噸，到了8月15日，9月份和11月份白糖期貨價格分別變為5 990 元/噸和6 050元/噸，價差變化為：
8月1日建倉時的價差： 5 820 - 5 720 = 100 （元/噸）
8 月15 日的價差： 6 050 - 5 990 = 60 （元/噸）
由此可以判斷出，8月15日的價差相對於建倉時縮小了，即價差縮小40 元/噸。
（三）價差套利的盈虧計算
在計算套利交易的盈虧時，可分別計算每個期貨合約的盈虧，然後進行加總，可以得到整個套利交易的盈虧。
【例5-6】 某套利者以4 326 元/噸的價格買入1月的螺紋鋼期貨，同時以4 570 元/噸的價格賣出5月的螺紋鋼期貨。持有一段時間後，該套利者以4 316 元/噸的價格將1月合約賣出平倉，同時以4 553 元/噸的價格將5月合約買入平倉。該套利交易的盈虧計算如下：
1月份的螺紋鋼期貨合約： 虧損 = 4 326 – 4 316 = 10 （元/噸）
5月份的螺紋鋼期貨合約盈利 = 4 570 – 4 553 = 17 （元/噸）
套利結果 = -10 + 17 = 7 （元/噸）
按照這種計算方法，可以算出該套利交易後每噸螺紋鋼盈利7元。
『捌』 期貨交易怎麼下套利指令
報價方式：「套利代碼」 + 「A合約 &B合約」
套利指令價格= A合約價格 – B合約價格(A合約價格小於B合約時為負數)
大商所用 「SP」表示跨期套利交易，若指令買進「SP m1809&m1901」即代表買進「m1809」合約同時賣出「m1901」合約，買賣數量相等;若賣出「SP m1809&m1901」即代表賣出「m1809」合約同時買進「m1901」合約，買賣數量相等。
用「SPC」表示跨品種套利交易，若指令買進「SPC y1809&p1809」即代表買進「y1809」合約同時賣出「p1809」合約，買賣數量相等;若賣出「SPC y1809&p1809」即代表賣出「y1809」合約同時買進「p1809」合約，買賣數量相等。
例如，交易者申報指令為「買進2手SP m1809&m1901，限價-100元」，意味著前一合約價必須低於後一合約價100元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求：前一合約買進成交2手，成交價3715元，後一合約賣出成交2手，成交價3815元，差價為-100元。
同理，鄭商所用「SPD」表示跨期套利交易，若指令買進「SPD CF809&CF901」即代表買進「CF809」合約同時賣出「CF901」合約，買賣數量相等;若賣出「SPD CF809&CF901」即代表賣出「CF809」合約同時買進「CF901」合約，買賣數量相等。
用「IPS」表示跨品種套利交易，若指令買進「IPS SF809&SM809」即代表買進「SF809」合約同時賣出「SM809」合約，買賣數量相等;若賣出「IPS SF809&SM809」即代表賣出「SF809」合約同時買進「SM809」合約，買賣數量相等。
『玖』 想問一下，期貨套利單有什麼好的進場方法
套利的單子，不是對價格的預判。
你看是什麼套利，是同品種的套利 還是不是同品種的套利。
要是單一品種的套利的話，只需要執行2個合約的差價就好，是差價的擴大還是縮小。