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夏普比率排名較高的基金手機電腦

發布時間:2022-10-07 19:59:27

㈠ 夏普比率排名靠前基金好嗎

夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數是基金績效評價標准化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標,長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點,即投資標的的預期報酬越高,投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為:在固定所能承受的風險下,追求最大的報酬;或在固定的預期報酬下,追求最低的風險。

溫馨提示:以上內容僅供參考,投資有風險,選擇需謹慎。
應答時間:2022-01-20,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

㈡ 如何挑選出高性價比的基金基金的夏普比率怎麼看

在我們去商場買東西的時候,我們都有一個想法,就是希望買到的東西便宜好用質量好,簡言之,就是東西的性價比高。
其實,運用到投資當中也是一樣的,我們也同樣希望自己買入的投資標的具有超高的性價比。
追求高性價比的基金也是非常重要的。
基金的數量和種類繁多,市場上的公募基金就有七千多支,這七千多支基金又包含貨幣基金、指數基金、債券基金、混合基金、股票基金等等,哪怕是股票基金也有不同的行業主題基金。
想要從眾多的基金中挑選出好的基金很多投資者還習慣於通過基金排名選基金。
通過基金排名選基金最容易出現的情況的就是你沒買的時候基金漲的好,而一旦你買入之後,基金業績就開始走下坡路或者是一動不動了。
在幾千隻名字差不多,投資范圍每個資產類型也差不多的基金裡面,挑選出我們認為最具性價比的基金顯得尤為重要。
衡量基金的性價比有一個非常好的指標,叫做夏普比率。
什麼是夏普比率?它是如何反映出基金的性價比的呢?我們一起來了解一下。
夏普比率有一個專門的計算公式,夏普比率的數據為基金的組合回報率減去基金的無風險收益率得出的結果再除以組合的標准差。
說起來可能有點拗口,我們不必過分糾結,夏普比率簡單通俗一點的理解就是:你每承擔一份風險的情況相愛,可以得到多少的收益。
我們可以用兩只基金來舉一個例子:
基金A:超額回報率是50%,波動率是50%,夏普比率是基金B:超額回報率是30%,波動率是15%,夏普比率是2
從超額回報率的數據來看,基金A的收益率更好一些,但是我們可以認為基金A更好嗎?
顯然不是的,因為我們可以看到,基金A的波動率水平大大高於基金B,所以,基金A波動性非常高,當你持有基金A的時候,其基金凈值會出現較大幅度的上漲和下跌,同時也會影響你的心情七上八下。
而如果你買的是基金A,那麼,你的投資體驗感會更好一些,因為基金B的表現比較平滑,並且能獲取一定的超額收益。
我們再看夏普比率的數據,基金B的夏普比率為2,即每承擔1份風險,可以獲得2份回報;而基金A的夏普比率僅為每承擔1份風險,獲得的回報僅為這樣,區別就出來了,持有基金B顯然是更劃算一些。
如何運用夏普比率?
我們了解了夏普比例的意義,在實際的投資中,應該如何運用夏普比率這個指標呢?
首先我們要明確,基金的回報率解決的是我們買基金能否賺錢的問題,那麼夏普比率解決的就是我們能否長期、穩健、比較舒服地賺錢的問題。
在我們了解一隻基金的時候,可以考慮先從產品的過往業績入手,找到幾只過往業績優異的產品,在糾結不定的時候,再用夏普比率來輔助我們的投資決策,選擇夏普比率相對較高的那隻產品。

㈢ 基智網怎麼查夏普比率

打開天天基金,在網站的基金搜索框中輸入基金名稱或者基金代碼,點擊「基金概況」,在左側的選項卡中點擊「特色數據」即可查看這只基金近3年的夏普比率。也可以在各大基金評級機構和基金網站上都能查看到夏普比率。如晨星基金網,點擊網站中某個基金,然後點擊基金概況,之後再點擊特色數據,就可以在數據里查看基金的夏普比率。
(操作環境:瀏覽器_電腦端:macbookpro_os14打開google版本92.0.4515.131)
綜合來說,選擇基金產品時,夏普比率是一個權衡產品風險比較好的指標,但夏普比率會受基金類型、規模等因素的影響,因此還需理性考量溫馨提示,理財有風險,投資需謹慎。
拓展資料
一、夏普比率,又被稱為夏普指數,是基金績效評價標准化指標,是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。簡單理解,夏普比率就是每單位風險的超額報酬,類似於日常生活中常見的性價比。
二、通常來說,夏普比率數值越大越好,表明單位風險下超額收益率越高,夏普比率越大,基金的歷史階段績效表現越佳。所以夏普比率越高越好。一般來說,股票型基金和混合型基金的夏普比例大於1最好。
三、在不考慮風險的情況下,A產品預期預期收益率為5%,B產品預期預期收益率為10%,那麼投資者毫無疑問會選擇B產品。但任何投資產品都是有風險的,而風險又具有很大的不確定性,即使是同一產品,在不同時期的風險也是不同的。因此加入風險因素後,考量就變得復雜了。為了更有效地權衡預期收益與風險,很多投資者會用到基金夏普比率。夏普比率也稱夏普指數是一個將對預期收益和風險進行綜合評判的指標,可在一定程度上反映出基金產品在獲得一定預期收益的情況下所相應承擔的風險。其核心就是幫助投資者選出性價比最高的投資組合。
四、最大回撤對於基金投資的指導意義: 1、通過這個指標,我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力,那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。 2、如果一隻基金的風險收益特徵和個人風險偏好相匹配,那麼在市場下跌時,這只基金的波動就在可承受范圍之內,對我們的心態影響更小,因而更容易實現長期持有。 3、在基金產生回撤時,資金足夠的情況下,還可以選擇適當加倉,降低持倉成本,為未來的盈利創造更大的空間。

㈣ 如何查詢所有公募基金夏普比率排名

在各大基金評級機構上都能看到夏普比率的相關資料,例如晨星基金網。查看夏普比率時需要注意,只能對同類型基金進行比較,因為不同類型基金的夏普比率是有很大差異的,例如股票型基金的波動普遍要大於其他基金,如果股票型基金和純債基金作對比,實際沒有什麼意義。

綜合來說,選擇基金產品時,夏普比率是一個權衡產品風險比較好的指標,但夏普比率會受基金類型、規模等因素的影響,因此還需理性考量。夏普率高的基金,往往盤子不大,知名度也不高,大多還對一次性買入額度有限制。

暫時還沒見到一個平台,可以單獨通過夏普比率排名。不過一般基金檔案里是可以看到每隻基金的情況的。但上述說的方法可以獲得3年夏普率,它的基金列表裡提供了標准差,列表中含此數據,加上年化收益數據,這樣和夏普率之間僅有一個無風險利率的距離。

什麼是基金夏普比率?

為了更有效地權衡預期收益與風險,很多投資者會用到基金夏普比率。夏普比率也稱夏普指數是一個將對預期收益和風險進行綜合評判的指標,可在一定程度上反映出基金產品在獲得一定預期收益的情況下所相應承擔的風險。其核心就是幫助投資者選出性價比最高的投資組合。

㈤ 夏普比率高好還是低好

1、夏普比率高好,夏普比率數值越高代表基金所承受的風險能夠獲得的回報越高,相反,夏普比率數值越低代表基金所承受的風險能夠獲得的回報越小,當夏普比率為負時,沒有參考意義。夏普比率衡量的是基金相對無風險利率的收益情況,夏普比率= (年化收益率 - 無風險利率) / 組合年化波動率 。
2、夏普比率於1966年由諾貝爾獎獲得者威廉夏普首次提出,現已成為世界上最常用的衡量基金業績的標准化指標和成熟市場的主流評價指標。該指標相對客觀地反映了單位風險下交換的超額收益(超過市場無風險收益率,即風險調整後的超額收益。與比相比,投資者在選擇基金產品時,應盡量選擇夏普比率較高的產品。
拓展資料:
雖然夏普比率的計算很簡單,但在具體應用中需要注意夏普比率的適用性。
1、通過標准差對收益進行風險調整,隱含假設被調查的投資組合構成投資者的整體投資。因此夏普比率只有在眾多基金中考慮購買某一隻基金時,才能作為重要依據;
2、使用標准差作為風險指數也被認為是不合適的。
3、夏普比率的有效性還取決於它能夠以相同的無風險利率借款的假設;
4、夏普比率沒有參考點,所以它的大小本身沒有意義,只有與比;
5、的其他組合相比才有價值。夏普比率是線性的,但在有效前沿,風險和回報之間的轉換不是線性的。因此夏普指數在衡量標准偏差較大的基金業績時存在誤差。
6、夏普比率沒有考慮組合之間的相關性,因此純粹根據夏普值的大小來構造組合存在很大的問題;
7、像許多其他指標一樣,夏普比率,衡量基金的歷史業績,因此不可能簡單地根據基金的歷史業績進行未來的運作。
8、夏普指數的計算還有一個穩定性問題:夏普指數的計算結果與收入計算的時間跨度和時間間隔的選擇有關。雖然在夏普比率,有許多限制和問題,但由於它計算簡單,不需要太多假設,所以在實踐中得到廣泛應用。

㈥ 基金定投選擇夏普比率高的基金合適嗎

指數基金更適合做定投。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率越小,說明基金單位風險所獲得的風險回報越低。簡森指數是1968年由美國經濟學家簡森系統地提出如何根據CAPM模型所決定的期望收益作為基準收益率評價共同基金業績的方法,簡森指數比較高,表明被評價基金與市場相比較有優越表現。因此將夏普比率和簡森指數這兩方面綜合起來考慮,指數型基金更適合做基金定投。供參考。

㈦ 基金定投選擇夏普比率高的基金合適嗎

指數基金更適合做定投夏普比率同時對收益與風險加綜合考慮指標夏普比率越小說明基金單位風險所獲得風險回報越低簡森指數1968年由美國經濟學家簡森系統地提出何根據CAPM模型所決定期望收益作基準收益率評價共同基金業績方法簡森指數比較高表明被評價基金與市場相比較有優越表現因此夏普比率和簡森指數兩方面綜合起來考慮指數型基金更適合做基金定投供參考

㈧ 新能源基金前十名

今年,經過一波又一波的潮起潮落,新能源再次重回寶座。是新能源長期確定性最強的賽道之一,也是市民關注的焦點。

基於以下基民關注度和基金業績,選取市場上10隻新能源主動型基金進行對比分析,看看不同新能源基金之間存在哪些差異,反彈深度沖鋒的是誰?誰最受機構青睞?

1.基金的基本情況

10隻新能源基金的基本情況如下,其中規模最大的是李銳管理的東方新能源汽車混合,規模最小的是賴中立、魏力管理的匯添富混合A。成立年份最長的是東方新能源汽車混合動力,10.64年,最短的是SDIC瑞士瑞信銀行先進製造,成立3.56年。

2.基金經理比較

10隻新能源基金的現任基金經理中,匯添富優選回報靈活配置混合A的基金經理賴中立,從業時間為9.8年,最短的是前海開源新經濟混合A的基金經理崔小龍;管理規模最大的馮明遠掌管9隻產品,其次是崔陳龍,管理規模375.9億,5隻產品。

注:多基金經理默認計入第一位基金經理。

3.基金風格比較

基金換手率和前十大重倉股比例可以分析基金經理的持股周期和持股集中度。換手率越高,持有期越短,基金經理多為交易玩家。換手率越低,持有期越長,考驗基金經理的選股能力。從最新的2021年年報的離職率數據來看,姚志鵬、崔、石城的離職率較低,鄭成然、李友、曹春林的離職率相對較高。

前十大重倉股比例最低的是馮明遠管理的新奧先進製造。前十名持倉僅佔18.39%,持倉非常分散,而曹春林管理的金創何新新能源汽車前十名持倉佔比85.04%,集中度較高。

4.基金收益風險比較

十隻新能源基金全部成立三年以上。對比各基金近三年的風險收益數據,近三年收益最高的是SDIC瑞銀先進製造混合,收益率為339.30%,但同時,近三年最大回撤為50.22%。收益率第二高的是易方達環保主題混合,近三年收益率287.52%,回撤相對較小,為36.62%。

夏普比率衡量基金單位風險的回報。夏普比率越高,基金的性價比越高。10隻基金中,夏普比率最高的是廣發鑫祥靈活配置混合A,最近三年為1.77,夏普比率最低的是匯添富優選回報靈活配置混合A,夏普比率為1.06。

5.支架結構比較

機構持有人比例和員工比例可以看出專業買家和基金公司員工的偏好。10隻新能源基金中,機構持股比例最高的是新奧先進製造股票,機構投資者持股62.84%,其次是廣發鑫祥靈活配置混合A,機構投資者持股44.38%。

員工佔比最高的是易方達環保主題混合,員工持股13%,其次是廣發鑫祥靈活配置混合A,員工持股12%。

新能源基金的機構偏好分析:

1)新奧先進製造股票類型(006257)

基金經理馮明遠掌管9隻基金,管理規模410.75億元。他的持倉比較分散,持股偏向大盤的成長方向。

2)廣發享受混合a靈活配置。

基金經理鄭成然從業2.25年,掌管5隻基金,管理規模359.47億元。他的持倉比較集中,偏向大盤的成長方向。

根據基金二季報最新觀點,展望後市:利率方面,我們判斷美股加息周期將於明年結束,整體維持相對寬松的預期。就上游商品漲價對下游和中游利潤的壓縮而言,上游周期性產品的利潤已經達到非常高的水平。回過頭來看,我們預計下半年到明年會有所回落,有利於中游製造業和下游需求的釋放。從三季度到明年回顧,我們認為成長股將面臨相對寬松的環境,即流動性相對寬松,上游價格下行拐點帶來盈利修復,更適合成長股投資。

3)易方達環保主題組合

基金經理齊河從業4.64年,掌管6隻基金,管理規模351.09億元。他的持倉相對集中,有利於大盤的成長方向。

基金經理在基金二季報中表示,目前基金主要配置於包括新能源、化工新材料、電力設備、電力等周期性成長行業的優質企業。隨著煤炭、石油、天然氣等傳統能源價格的不斷上漲,全球范圍內新能源轉型的緊迫性進一步提高,從而加速了新能源領域的發展。在選股層面,本基金秉承企業競爭力是長期收益來源的理念,繼續精選上述板塊中競爭力強、治理優秀的公司,配置和分享企業成長價值。

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